Organizado por Innovagro de Rosario, provincia de Santa Fe.
PROGRAMA FUTUROS Y OPCIONES I (A distancia)
Unidad 1: Futuros y Forwards
1-1 Qué son los contratos de futuros. Mercado de Futuros y Mercado de Contado.
1-2 Funciones de los Mercado de Futuros. Mercado de Futuros en el mundo. Participantes.
1-3 Diferencias entre futuros y forwards.
1-4 Estrategia de cobertura a través de futuros.
1-5 Costos para realizar la cobertura.
1-6 Sistema de garantía de las operaciones. Márgenes y diferencias.
1-7 Mercados normales e invertidos.
Unidad 2: Opciones de venta (PUT)
2-1 Qué son los PUTS.
2-2 Cómo se forma su precio. La Prima. Valor Intrínseco y valor tiempo.
2-3 Terminología de los PUTS.
2-4 Costos de las operaciones con PUTS.
2-5 Lanzamiento de PUTS.
2-6 Importancia de la volatilidad.
2-7 Estrategia de cobertura a través de PUTS.
2-8 Costos para realizar la cobertura.
Unidad 3: Opciones de compra (CALL)
3-1 Qué son los CALLS.
3-2 Cómo se forma su precio. La Prima. Valor Intrínseco y valor tiempo.
3-3 Terminología de los CALLS.
3-4 Costos de las operaciones con CALLS.
3-5 Lanzamiento de CALLS.
3-6 Importancia de la volatilidad.
2-7 Estrategia de cobertura a través de CALLS.
2-8 Costos para realizar la cobertura.
Anexo
En las tres unidades se enviará ejercitación en forma separada luego de haberse entregado el material teórico correspondiente.
Duración: 4 semanas, inicio 14/9 y cierre 9/10.
Costo: $230 (U$S 70)
PROGRAMA FUTUROS Y OPCIONES II (A distancia)
Unidad 1: Método de valuación de opciones
1-1 Valuación de Opciones. Modelos
1-2 El modelo de Black-Scholes.
1-3 Coeficientes de sensibilidad. Letras Griegas.
Unidad 2: Estrategias de Cobertura Combinadas entre futuros y opciones
2-1 Cobertura vendedora: put sintético.
2-2 Cobertura vendedora: futuro sintético.
2-3 Cobertura compradora: call sintético.
2-4 Cobertura compradora: futuro sintético.
Unidad 3: Estrategias de Cobertura Combinadas entre opciones
3-1 Bull Spread
3-2 Cobertura vendedora: venta futuro/disponible + BULL spread.
3-3 Bear Spread
3-4 Cobertura compradora: compra futuro/disponible + BEAR spread.
3-5 Estrategias tradeando volatilidad: strangle y straddle
Unidad 4: Estrategias de Cobertura entre futuros: Spreads
4-1 Conclusiones generales sobre Spreads. Qué es un Spread? Tipos de Spreads. Operatoria.
4-2 Características de las operaciones con Spread- Intracommodities. Ventajas y Desventajas.
4-3 Spreads intra-commodities para Soja, Maíz, trigo y subproductos.
4-4 Generalidades para el desarrollo de estrategias con Spread- Inter-MERCADOS.
4-5 Ventajas y Desventajas de la gestión de spread intermercados.
Anexo
En las unidades 2 a 4 se enviará ejercitación en forma separada luego de haberse entregado el material teórico correspondiente.
Duración: 4 semanas, inicio 19/10 y cierre 13/11.
Costo: $270 (U$S 80)
Inscripción y más información en:
info@innovagro.com.ar
Tel. (0341) 447 3774
En el caso de realizar los dos cursos se bonifica la matrícula a un costo total de $400 (U$S 120).
